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ブラックショールズモデルによるストックオプション価値評価シミュレーション
このホームページでは、ブラックショールズモデルによるストックオプション価値評価の簡易シミュレーションが出来ます。
ストックオプション発行をご検討されている会社様にお奨めです。

ブラックショールズモデル価値評価シミュレーション

1.ブラックショールズモデルによるストックオプション価値評価のシミュレーション

ブラックショールズモデルによるストックオプション価値評価の簡易シミュレーション 評価時点における現在の株価を入力して下さい。 株価 権利行使価格を入力して下さい。 権利行使価格 ストックオプションを付与されてから、権利行使されると想定される期間を入力して下さい。 残存期間（年） 国債のような安全資産の利率を入力して下さい。 リスクフリーレート（利子率）% 権利行使されると想定される期間のボラティリティ（株価の変動率）を入力して下さい。 ボラティリティ（年率）% 配当を予定している場合、配当率を入力して下さい。配当をしない場合、ゼロと入力して下さい。 予想配当利回り（年率）% （注） ブラックショールズモデルシミュレーションご利用にあたり以下の点にご留意ください。 1．ブラックショールズモデルによるストックオプション価値評価の簡易シミュレーションは、様々な仮定に基づいて試算されており、「ブラックショールズモデルによるストックオプション価値評価の簡易シミュレーション」は参考結果に過ぎません。 【ブラックショールズモデルの仮定】 ・ 短期の利子率は期間を通して一定である。 ・ 株式の空売りが可能である ・ 株式・オプションの売買に取引コストは発生しない ・ オプション期間中の株式配当は存在しない ・ 短期の非危険利子率 r は期間を通して一定である ・ リスクを伴わない裁定機会は存在しない 2．本サービスは無料の簡易シミュレーションです。実際にブラックショールズモデルによるストックオプションの価値評価を行う場合には、正式に業務依頼されることを推奨します。 3．本シミュレーション結果に基づいて損害を被った場合であっても弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。